單項(xiàng)選擇題進(jìn)行中金所國(guó)債期貨基差交易時(shí),期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是CF:1(CF表示轉(zhuǎn)換因子),進(jìn)入交割前,需要將數(shù)量比例調(diào)整至()。

A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.無(wú)需調(diào)整


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)觀測(cè)到國(guó)債基差高于設(shè)定的無(wú)套利區(qū)間,投資者應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略是()。

A.做多現(xiàn)貨,做空期貨
B.做空現(xiàn)貨,做多期貨
C.做空現(xiàn)貨,做空期貨
D.做多現(xiàn)貨,做多期貨

2.單項(xiàng)選擇題投資者預(yù)計(jì)某公司的信用狀況會(huì)明顯好轉(zhuǎn),同時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)利率會(huì)上漲,其應(yīng)該()。

A.做多該公司信用債,做多國(guó)債期貨
B.做多該公司信用債,做空國(guó)債期貨
C.做空該公司信用債,做多國(guó)債期貨
D.做空該公司信用債,做空國(guó)債期貨

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨凈基差等于基差減去()。

A.應(yīng)計(jì)利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益

最新試題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。

題型:判斷題