A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略
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A.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之差
A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權(quán)
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）