單項(xiàng)選擇題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3050和1.3000，交易者進(jìn)行熊市套利，賣出10手6月合約和買入10手9月合約。1個(gè)月后，6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.3025和1.2990。每手歐元兌美元外匯期貨中一個(gè)點(diǎn)變動(dòng)的價(jià)值為12.5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。

A.虧損3125美元
B.虧損1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元


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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。如果1個(gè)點(diǎn)等于0.0001，那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）。

A.價(jià)差擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.價(jià)差縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.價(jià)差擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.價(jià)差擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)

3.單項(xiàng)選擇題理論上外匯期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格將在（）收斂。

A.每日結(jié)算時(shí)
B.波動(dòng)較大時(shí)
C.波動(dòng)較小時(shí)
D.合約到期時(shí)

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