A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動(dòng)
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A.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個(gè)月后該進(jìn)出口公司賣出20萬(wàn)美元的貨物，為了對(duì)沖2個(gè)月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo)，考慮2個(gè)月后對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國(guó)內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債，為對(duì)沖持有期歐元匯率波動(dòng)
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個(gè)月后能夠獲得100萬(wàn)美元收入，為對(duì)沖人民幣升值帶來(lái)的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負(fù)債，為了對(duì)沖持有期歐元兌人民幣匯率波動(dòng)，進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債，為了對(duì)沖日元匯率波動(dòng)，降低日元貸款成本，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券，為了對(duì)沖人民幣持續(xù)升值對(duì)未來(lái)形成可能的匯兌損失影響，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.某制造業(yè)公司在競(jìng)爭(zhēng)某歐元項(xiàng)目，3個(gè)月之后知道是否中標(biāo)，為了對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)不確定性因素，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。