單項(xiàng)選擇題按照發(fā)行方式分類，結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品可分為（）。

A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品


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1.單項(xiàng)選擇題與可轉(zhuǎn)換債券（Convertible Bond）相比，可交換債券（Exchangable Bond）最顯著的特征是（）。

A．含有基于股票的期權(quán)
B．發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C．標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應(yīng)更高

2.單項(xiàng)選擇題合成CDO與現(xiàn)金流CDO的差異主要體現(xiàn)在（）方面。

A．發(fā)起方式
B．資產(chǎn)形成方式
C．分塊方式
D．市場投資結(jié)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題對固定利率債券的持有人來說，可以（）對沖利率上升風(fēng)險。

A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換

4.單項(xiàng)選擇題某公司的大部分負(fù)債是浮動利率票據(jù)，到期期限為3年，按季度結(jié)息。目前該公司并不擔(dān)心接下來1年之內(nèi)利率的變動，但是擔(dān)心一年之后的利率變動情況，能對沖此項(xiàng)擔(dān)憂的策略是（）。

A.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動利率并收取固定利率的互換
B.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權(quán)
D.做多期限1年的互換賣權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題在利率互換（IRS）市場進(jìn)行交易時，如果預(yù)期未來利率將上升，則投資者應(yīng)該（）。

A.作為IRS的賣方
B.支付浮動利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS

最新試題

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型：判斷題

在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。

題型：判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

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保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項(xiàng)選擇題