A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
你可能感興趣的試題
A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無差異曲線的條數(shù)是無限的而且密布整個平面
B.無差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高
D.落在同一條無差異曲線上的組合有相同的滿意程度
A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
最新試題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）