投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）