A.β系數(shù)的絕對(duì)值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越?。ù螅?br />
B.β系數(shù)的絕對(duì)值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大（小）
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場(chǎng)平均收益水平差異的指標(biāo)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
你可能感興趣的試題
A.資本市場(chǎng)線方程為：
B.資本市場(chǎng)線方程為：
C.由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償
D.資本市場(chǎng)線方程對(duì)有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
A.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對(duì)的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險(xiǎn)要小于后者
A.交易沒有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
D.市場(chǎng)只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
A.高成長(zhǎng)行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.高成長(zhǎng)行業(yè)的股票
B.避稅債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
最新試題
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）