多項(xiàng)選擇題完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為16%,證券B的方差為30%,期望收益率為12%,如果證券組合P為50%A+50%B,以下說(shuō)法正確的有()。

A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B
C.最小方差證券組合為36%A十64%B
D.最小方差證券組合的方差為0


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2.多項(xiàng)選擇題完全不相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為16%,證券B的方差為30%,期望收益率為12%,如果證券組合P為50%A+50%B,那么以下說(shuō)法正確的有()。

A.證券組合P的期望收益率為14%
B.證券組合P的期望收益率為15%
C.證券組合P的方差為20%
D.證券組合P的方差為25%

3.單項(xiàng)選擇題σs表示()

A、屈服強(qiáng)度;
B、抗拉強(qiáng)度;
C、沖擊韌性;

4.多項(xiàng)選擇題描述證券或組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間均衡關(guān)系的方程或模型包括()。

A.資本市場(chǎng)線方程
B.證券市場(chǎng)線方程
C.證券特征線方程
D.套利定價(jià)方程

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于夏普指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。

A.夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的
B.夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)
C.夏普指數(shù)值等于證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)除以標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率

最新試題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí),基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()

題型:判斷題

一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。()

題型:判斷題