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A.單個證券的風險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風險大小在數(shù)學上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
最新試題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）