判斷題在資本資產(chǎn)定價模型,投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資,其風險投資部分均可視為對(有效邊界FT上的切點證券組合)T的投資。()
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
題型:判斷題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
題型:判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
題型:判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
題型:判斷題
零息債券的久期等于其到期期限。()
題型:判斷題
當市場處于牛市時,應選擇β系數(shù)較小的股票。()
題型:判斷題
從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()
題型:判斷題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
題型:判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。()
題型:判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
題型:判斷題