最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。