大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）