A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品、利率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品、匯率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品和商品聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.保本型產(chǎn)品和保證最低收益型產(chǎn)品
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A.10
B.20
C.30
D.40
A.2003年
B.2004年
C.2005年
D.2006年
A.個人投資者
B.機(jī)構(gòu)投資者
C.金融機(jī)構(gòu)
D.外資企業(yè)
A.破產(chǎn)隔離
B.破產(chǎn)保護(hù)
C.財產(chǎn)保護(hù)
D.財產(chǎn)隔離
A.原始權(quán)受益人
B.最終受益人
C.特殊目的機(jī)構(gòu)
D.最初受益人
最新試題
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期權(quán)合約的特點包括()。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點有()
運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時,合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同,此時合約的價值為零。