不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

最便宜交割債券的作用包括（）

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。