A.市場(chǎng)處于牛市
B.市場(chǎng)處于熊市
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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A.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對(duì)數(shù)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
A.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差
A.相同，等于
B.相同，不等于
C.不同，等于
D.不同，不等于
A.風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險(xiǎn)投資金額
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額與風(fēng)險(xiǎn)投資金額的比例
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒有摩擦
最新試題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）