單項選擇題假設證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。
A.總風險水平高于Ⅰ的總風險水平
B.總風險水平高于Ⅱ的總風險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
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1.單項選擇題
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
2.單項選擇題（）是將一種債券與另一種與其非常相似的理想替代品債券進行掉換，目的是為了獲取暫時的價格優(yōu)勢。
A.替代掉換
B.市場內部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換
3.單項選擇題按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點（10個基準點），那么債券價格的近似變動額為（）元。
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
4.單項選擇題久期與到期收益率之間呈（）的關系。
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
5.單項選擇題久期的概念最早來自（）對債券平均到期期限的研究。
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
最新試題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
題型：判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
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純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
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所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
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證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
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無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
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如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
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從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
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在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題