A.債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下，債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
你可能感興趣的試題
A.基金的投資收益
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他評價(jià)活動
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評價(jià)機(jī)構(gòu)聘用
C.不得同時在兩個以上的基金評價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
D.可以同時在兩個以上的基金評價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
A.基金評價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價(jià)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)范
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會來評價(jià)績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來計(jì)算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險(xiǎn)估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
最新試題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
市場的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）