熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）

如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）

投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)套期保值。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。（）

套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）