市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）

在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）