單項(xiàng)選擇題()的基礎(chǔ)是期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌幅保持一致。

A.套利定價(jià)模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.簡(jiǎn)單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率


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4.單項(xiàng)選擇題()是金融工程的核心內(nèi)容之一。

A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理

5.單項(xiàng)選擇題在均衡狀態(tài)下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將消除所有無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著()。

A.同損益同價(jià)格
B.靜態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
C.動(dòng)態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
D.以上說法均正確

最新試題

金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()

題型:判斷題

在股指期貨中,由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。()

題型:判斷題

在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()

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如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()

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如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券,那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。()

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金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()

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套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。()

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市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()

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