A.概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單
B.無(wú)須進(jìn)行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對(duì)稱和厚尾問(wèn)題
D.計(jì)算量較小
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A.局部估值法
B.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性
D.簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來(lái)某一給定時(shí)期內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價(jià)差將變大
C.熊市套利者會(huì)賣出近期的股指期貨合約，買入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利
A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時(shí)間
A.美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨
B.NASDAQ中國(guó)企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
最新試題
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）