A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D.人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場(chǎng)的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
A.明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B.明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D.對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
最新試題
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買(mǎi)賣(mài)行為。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
套利組合是指滿(mǎn)足下述（）條件的證券組合。
APT揭示了（）。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。