A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
D.尋找最佳的資產(chǎn)組合
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A.實際收益率
B.平均收益率
C.預(yù)期收益率
D.加權(quán)平均收益率
A.最低
B.最高
C.適中
D.規(guī)模
A.市場價格
B.公平價格
C.重置價格
D.公允價值
A.風(fēng)險高、收益高
B.風(fēng)險低、收益低
C.風(fēng)險低、收益高
D.風(fēng)險高、收益低
A.收益產(chǎn)品
B.期貨產(chǎn)品
C.節(jié)稅產(chǎn)品
D.社保產(chǎn)品
最新試題
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。