A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
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A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求
A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投資組合保險
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機(jī)制
A.風(fēng)險承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
最新試題
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
投資組合保險的形式包括（）。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點(diǎn)？（）