債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）

債券互換類型有（）。

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。