債券互換類(lèi)型有（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）