多項(xiàng)選擇題當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C.利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D.利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降


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1.多項(xiàng)選擇題跟蹤誤差有可能來自于()。

A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少

2.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。

A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B.構(gòu)造投資組合時(shí)的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格
C.大量的不可流通或流動(dòng)性較低的投資對(duì)象使市場(chǎng)指數(shù)可能無法復(fù)制
D.如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率,則指數(shù)化組合的業(yè)績(jī)將明顯低于指數(shù)的業(yè)績(jī)

3.多項(xiàng)選擇題指數(shù)化的局限性包括()。

A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大

4.多項(xiàng)選擇題債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。

A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B.與積極型的債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合

5.多項(xiàng)選擇題()假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

最新試題

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()

題型:判斷題

在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()

題型:判斷題

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()

題型:判斷題

當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

常用的收益率曲線策略包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。()

題型:判斷題

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()

題型:判斷題

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果市場(chǎng)利率下降,將導(dǎo)致債券價(jià)格下降,但同時(shí)再投資收益率上升;而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),債券價(jià)格將上升,但再投資收益率下降。()

題型:判斷題