A．方差度量法
B．收益預期范圍度量法
C．歷史數(shù)據(jù)法
D．下跌概率法
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A．與投資者的資金規(guī)模匹配
B．與投資者的風險承受能力一致
C．投資者(或資產擁有者)長期成本最低
D．投資組合能夠履行義務
A.時間尺度
B.價格尺度
C.價值尺度
D.規(guī)模尺度
A．投資者的資產規(guī)模
B．投資者的風險承受能力
C．效用函數(shù)
D．期望函數(shù)
A．買入并持有策略是消極型的長期再平衡方式，適用于有長期計劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產配置的投資者
B．買入并持有策略具有交易成本和管理費用較小的優(yōu)勢
C．買入并持有策略適用于資本市場環(huán)境和投資者的偏好變化較大，或者改變資產配置狀態(tài)的成本大于收益時的狀態(tài)
D．買入并持有策略的投資組合價值與股票市場價值保持反方向、反比例的變動，并最終取決于最初的戰(zhàn)略性資產配置所決定的資產構成
A．風險厭惡
B．風險中性
C．風險偏好
D．流動性偏好
最新試題
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）
系統(tǒng)化的資產配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
（）屬于消極型資產配置策略。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
大多數(shù)動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
財富管理的核心在于投資，強調投資能力。