單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。

A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。

A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動

2.單項選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。

A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年

3.單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。

A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法

4.單項選擇題其他條件相同時，債券價格收益率值變小，說明債券的價格波動性（）。

A．圍繞原值波動
B．變小
C．不變
D．變大

5.單項選擇題應(yīng)計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是（）。

A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的