A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對(duì)于零息券而言,麥考萊久期與到期期限相同
C.對(duì)于普通債券而言,當(dāng)其他因素不變時(shí),票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大
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A.期限較長的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大
B.在利率水平變化時(shí),長期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C.在利率水平變化時(shí),長期債券價(jià)格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D.運(yùn)營收入變化越大,經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)就越大
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
A.息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)反映了投資者投資于非國債債券時(shí)面臨的額外風(fēng)險(xiǎn)
C.債券流動(dòng)性越大,投資者要求的收益率越低
D.到期期限與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)無關(guān)
A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A.發(fā)行人種類
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù),而不管利率如何變化。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
債券互換類型有()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有()。
若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()