A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風(fēng)險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風(fēng)險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風(fēng)險溢價無關(guān)
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A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎(chǔ)利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A．小于
B．等于
C．高于
D．小于等于
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
收益率曲線非平行移動分為（）。