指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

債券互換類型有（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）