A．市場(chǎng)是由短期投資者所控制的
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來(lái)利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長(zhǎng)期債券
D．流動(dòng)溢價(jià)的存在使收益率曲線(xiàn)向左上方傾斜
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你可能感興趣的試題
A．承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼也一定隨期限增長(zhǎng)而增加
B．債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來(lái)利率走勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼
C．在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對(duì)自己有利的期限
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償將引導(dǎo)投資者改變他們?cè)械膶?duì)期限的喜好
A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來(lái)利率與流動(dòng)溢價(jià)
C．流動(dòng)性溢價(jià)為零
D．長(zhǎng)期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動(dòng)利率
A．實(shí)質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D．未來(lái)到期收益率
最新試題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。