消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）