單項選擇題對績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及（）的選擇問題。

A．業(yè)績計算時期
B．操作策略
C．風(fēng)險水平
D．比較基準(zhǔn)


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1.單項選擇題具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在（）。

A．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值

2.單項選擇題成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。

A．組合風(fēng)險
B．各種證券持有量
C．現(xiàn)金比例的百分比
D．預(yù)期收益率

3.單項選擇題正確的計算擇時能力的公式是（）。

A．擇時損益=股票實際配置比例一正常配置比例+(現(xiàn)金實際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B．擇時損益=股票實際配置比例股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C．擇時損益=(股票實際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實際配置比例一正常配置比例
D．擇時損益=(股票實際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實際配置比例－正常配置比例)×現(xiàn)金收益率

4.單項選擇題擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

A．市場風(fēng)險
B．市場總體走勢
C．市場收益
D．個別證券走勢

5.單項選擇題（）要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行同歸計算。

A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)