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A．在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較大；在市場蕭條期，基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應較小
B．使用成功概率法對擇時能力進行評價的一個重要步驟是需要將市場劃分為牛市和熊市兩個不同的階段
C．一個成功的市場選擇者，能夠在市場處于漲勢時提高其組合的β值，而在市場處于下跌時降低其組合的β值
D．T-M模型和H-M模型只是對管理組合的一一SML的非線性處理有所不同
A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算
最新試題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調(diào)整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
（）考慮的是市場風險。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。