A.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利
B.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利
C.考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界
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A.買(mǎi)入小麥期貨合約,同時(shí)賣(mài)出玉米期貨合約
B.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約
C.買(mǎi)汽油期貨和燃料油期貨合約,同時(shí)賣(mài)原油期貨合約
D.賣(mài)出LME銅期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入上海期貨交易所銅期貨合約
A.賣(mài)出近期月份合約,同時(shí)買(mǎi)入居中月份合約并賣(mài)出遠(yuǎn)期月份合約,其中遠(yuǎn)期合約的數(shù)量等于近期月份和居中月份數(shù)量之和
B.先賣(mài)出遠(yuǎn)期月份合約,再賣(mài)出居中月份合約,最后買(mǎi)入近期月份合約,其中近期合約的數(shù)量等于居中月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和
C.買(mǎi)入近期月份合約,同時(shí)賣(mài)出居中月份合約,并買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約,其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和
D.先買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約,再賣(mài)出居中月份合約,最后買(mǎi)入近期月份合約,其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份合遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和
A.2.55美元/蒲式耳
B.2.60美元/蒲式耳
C.2.70美元/蒲式耳
D.2.95美元/蒲式耳
A.平均買(mǎi)低
B.平均賣(mài)高
C.金字塔買(mǎi)入
D.金字塔賣(mài)出
A.選擇好上市品種
B.限制投機(jī)交易的數(shù)量
C.加大政府監(jiān)管,打擊市場(chǎng)操縱
D.拓寬市場(chǎng)覆蓋面,調(diào)整交易者結(jié)構(gòu)
最新試題
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。
某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約,價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時(shí)間后,價(jià)差擴(kuò)大的情形是()。
大豆提油套利的做法是()。
制訂交易計(jì)劃的好處有()。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí),增倉(cāng)應(yīng)遵循以下()原則。
下面屬于熊市套利做法的是()。
某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買(mǎi)入7月份大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí),價(jià)差為15美分/蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為()美分/蒲式耳。