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A.購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
C.只購買豆油和豆粕的期貨合約
D.只購買大豆期貨合約
A.買入1手3月大豆期貨合約。同時(shí)賣出1手5月大豆期貨合約
B.賣出1手3月大豆期貨合約.第二天買入1手5月大豆期貨合約
C.買入1手3月大豆期貨合約.同時(shí)賣出2手5月大豆期貨合約
D.賣出1手3月大豆期貨合約。同時(shí)買入1手5月大豆期貨合約
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無規(guī)律
A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過買人現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
A.上證50股指期貨與滬深300股指期貨之間的套利
B.上證50股指期貨與中證500股指期貨之間的套利
C.上證50股指期貨與上證50ETF期權(quán)之問的套利
D.上證50股指期貨與新加坡新華富時(shí)50股指期貨之間的套利
最新試題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。
價(jià)差交易包括（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。