利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機者可分為（）。

期貨價差套利的作用包括（）。

蝶式套利的特點是（）。

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。

大豆提油套利的做法是（）。

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。