某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

按交易頭寸方向區(qū)分，投機者可分為（）。

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。

如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。

在價差套利中，計算價差應用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）

跨市套利在操作中應特別注意的事項有（）。

下列關于期貨投機的各項表述中，正確的有（）。

期貨投機的原則有（）。

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結果的盈虧情況分別是（）。