單項(xiàng)選擇題某投資者通過蝶式套利進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約,同時賣出5手5月銅期貨合約,并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68000元/噸,69500元/噸和69850元/噸。當(dāng)3月、5月和7月價格分別變?yōu)椋ǎ?。該投資者平倉后能夠凈盈利為150元/噸。

A.67800元/噸,69300元/噸,69700元/噸
B.67680元/噸,68930元/噸,69810元/噸
C.68200元/噸,70000元/噸,70000元/噸
D.68250元/噸,70000元/噸,69890元/噸


你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題1月1日,上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸,5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素),則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是()。

A.3月份銅合約的價格保持不變,5月份銅合約的價格下跌了50元/噸
B.3月份銅合約的價格下跌了70元/噸,5月份銅合約的價格保持不變
C.3月份銅合約的價格下跌了170元/噸,5月份銅合約的價格下跌了250元/噸
D.3月份銅合約的價格下跌了250元/噸,5月份銅合約的價格下跌了170元/噸

3.單項(xiàng)選擇題某套利者以63200元/噸的價格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約,同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后,將其持有頭寸同時平倉,平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資()元。

A.價差縮小了100元/噸,虧損500
B.價差擴(kuò)大了100元/噸,盈利500
C.價差縮小了200元/噸,虧損1000
D.價差擴(kuò)大了200元/噸,盈利1000

5.單項(xiàng)選擇題

下面是某交易者持倉方式,其交易順序自下而上,該交易者應(yīng)用的操作策略是()。

A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高

最新試題

按每筆交易持倉時間區(qū)分,投機(jī)者可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在正向市場上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()

題型:判斷題

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。

題型:多項(xiàng)選擇題

某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

大豆提油套利的做法是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

投機(jī)可減緩價格波動,因此市場上的投機(jī)越多越好。()

題型:判斷題

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()

題型:判斷題