多項選擇題假定某股票的收益率(Ri)和指數(shù)的收益率(Rm)有關系:Ri=2+1.5Rm,則下列說法中,正確的是()。
A.指數(shù)收益率增加3%,該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%,該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%,該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%,該股票收益率減少3%
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1.多項選擇題一個理想的股份指數(shù)至少具備的特點有()。
A.波動要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場價值
2.多項選擇題期貨交易的特征有()
A、標準合同交易為主
B、與現(xiàn)貨市場價格趨同
C、特殊的清算制度
D、嚴格的履約保證金制度
E、具有套期保值和價格發(fā)現(xiàn)的功能
3.多項選擇題股票涉及的持有成本包括()。
A.儲存成本
B.運輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利,當將其看作成本時,只能是負值成本
4.單項選擇題4月15日,某投資者預計將在6月份獲得一筆300萬元的資金,擬買入A、B、C三只股票,每只股票各投資100萬元。如果6月份交割的期貨合約指數(shù)為1500點,合約乘數(shù)為100元。三只股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票組合風險,該投資者需()。
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
5.單項選擇題股指期貨套期保值可以回避股票組合的()。
A.經營風險
B.偶然性風險
C.系統(tǒng)性風險
D.非系統(tǒng)性風險
最新試題
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
題型:多項選擇題
關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
題型:多項選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
題型:多項選擇題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
題型:多項選擇題
股指期貨自身的特殊性有()。
題型:多項選擇題
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
題型:判斷題
股指期貨通??蓱糜冢ǎ?。
題型:多項選擇題
以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
題型:多項選擇題
關于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
題型:多項選擇題