A.交易對(duì)象不同
B.交易方式不同
C.交易時(shí)間不同
D.到期日不同
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A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實(shí)行保證金制度
C.股指期貨實(shí)行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
A.每日調(diào)整
B.臨時(shí)調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整
A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
最新試題
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。