單項(xiàng)選擇題某人的期貨初始保證金為250萬(wàn)元。假定201×年11月26日,他在滬深300股指期貨12月合約的報(bào)價(jià)為4000點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入11張IF1×12合約。11月27日,IF1×12合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3750點(diǎn),截至27日,該客戶(hù)的虧損額為()萬(wàn)元。

A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28


你可能感興趣的試題

最新試題

期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。

題型:多項(xiàng)選擇題

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。

題型:多項(xiàng)選擇題

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。

題型:多項(xiàng)選擇題

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。

題型:多項(xiàng)選擇題

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

題型:多項(xiàng)選擇題

()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型:多項(xiàng)選擇題