A.對于看漲期權而言，隨著標的資產價格的上升，其價值也增加
B.看漲期權的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C.對于美式期權來說，較長的到期時間不一定能增加看漲期權的價值
D.看漲期權價值與預期紅利大小呈反向變動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
A.期權合約雙方的權利和義務是對等的，雙方互相承擔責任，各自具有要求對方履約的權利
B.期權出售人必須擁有標的資產，以防止期權購買人執(zhí)行期權
C.歐式期權只能在到期口執(zhí)行，美式期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
D.期權執(zhí)行價格隨標的資產市場價格變動而變動，一般為標的資產市場價格的60%～90%
A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
A.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產價格-執(zhí)行價格現值
B.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產價格+執(zhí)行價格現值
C.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產價格-執(zhí)行價格現值
D.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產價格+執(zhí)行價格現值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
最新試題
計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果該看漲期權的現行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？