A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
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A.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權價格可能會等于股票價格
B.期權價格可能會超過股票價格
C.期權價格不會超過股票價格
D.期權價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權的價值增加，看跌期權的價值減少
D.期權有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權價值增加
A.期權價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權標的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權執(zhí)行價格的高低
C.期權的內(nèi)在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
最新試題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。