A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.只要尚未到期，期權(quán)的價(jià)格不會(huì)低于其價(jià)值的下限
C.股票價(jià)格為零時(shí)，期權(quán)的價(jià)值也為零
D.股價(jià)足夠高時(shí)，期權(quán)價(jià)值線與最低價(jià)值線的上升部分逐步接近

A.對(duì)敲的最壞結(jié)果是到期股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購(gòu)買成本
B.多頭對(duì)敲下股價(jià)偏離執(zhí)行價(jià)格的差額必須超過(guò)期權(quán)購(gòu)買成本，才能給投資者帶來(lái)凈收益
C.空頭對(duì)敲的最好結(jié)果是到期股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格一致，可以賺取看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)
D.多頭對(duì)敲下股價(jià)偏離執(zhí)行價(jià)格的差額必須超過(guò)期權(quán)到期日價(jià)值，才能給投資者帶來(lái)凈收益

A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收人為期權(quán)價(jià)格

A.空頭期權(quán)的特點(diǎn)是最小的凈收人為零，不會(huì)發(fā)生進(jìn)一步的損失
B.期權(quán)的到期日價(jià)值，是指到期時(shí)執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入，它依賴于標(biāo)的股票在到期日的價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期日股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，看跌期權(quán)的到期日價(jià)值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降而上升
D.如果在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格則看跌期權(quán)沒(méi)有價(jià)值

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值