問答題假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為30．5元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升35％，或者下降20％。無風險利率為每年4％。擬利用復制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。期權的價值為多少？
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同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
題型：單項選擇題
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
題型：單項選擇題
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
題型：單項選擇題
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
題型：問答題
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
某看跌期權標的資產現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
題型：單項選擇題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題