A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.股票價格的波動性
D.無風險利率
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A.標的資產(chǎn)價格上升
B.期權有效期內(nèi)預計發(fā)放紅利增加
C.無風險利率提高
D.股價波動加劇
A.到期期限延長
B.執(zhí)行價格提高
C.無風險利率增加
D.股價波動率加大
A.股票市價越高，期權的內(nèi)在價值越大
B.期權到期期限越長。期權的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大，期權的內(nèi)在價值越大
D.期權執(zhí)行價格越高，期權的內(nèi)在價值越大
A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
A.1
B.4
C.5
D.0
最新試題
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？